本篇文章给大家谈谈股指交割价，以及股指交割日是什么意思?的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍：

• 1,股指期权怎么计算交割金额？
• 2,沪深300股指期货是什么？沪深300股指期货合约的最后交易日是哪一天？
• 3,股指期权怎么计算交割金额？
• 4,股指期货是什么意思？股指期货交易规则有哪些？
• 5,股指期货交易的基础与升贴水

股指期权怎么计算交割金额？

本文来源于公号：期权懂，免费领取电子书籍

首先，股指期货和股指期权的交割方式都是现金交割，没有实物交割，也就是说，到了最后交易日按照交割价格进行现金交割。如果是股指期货和实值的股指期权，到期进行现金交割，虚值和平值期权到期后，自动作废，因为价值为0。

交割结算价格是最终交易日标的股票现货指数最后2小时的算术平均价格。股票指数期货有三个品种，沪深300股票指数IF对应的现货指数为沪深300指数，同理，上证50和中证500股票指数对应的现货指数为上证50指数和中证500指数。

以股票指数为标的物的期权，不过这里交易的并不是股票指数，而是通过复制指数而产生的指数型基金，比如说上证50ETF基金、沪深300ETF基金、中证500ETF基金等，目前作为场内期权标的物的还只有上证50ETF指数基金，与之对应的是上证50ETF期权。

期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割，了结相应持仓。

交易所以交割结算价为基准，确定股指期权最后交易日的结算价，划付买卖双方盈亏。股指期权的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算数平均价。

沪深300股指期货是什么？沪深300股指期货合约的最后交易日是哪一天？

沪深300股指期货：

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月由中国金融期货交易所推出。比如道富投资 作为行业领军品牌领先开发了沪深300股指期货产品，客户可任意选择50至300倍的资金杠杆比例，交易数量降至最少交易0.1手以及日内双向交易制度。

沪深300股指期货合约 ：

2006年9月18日，中国金融期货交易所网站上公布了沪深300股指期货合约乘数。中国首只股指期货合约正式浮出水面。

从公布的规则以及合约内容分析，有十大要点值得关注:一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为8%，当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板，按"平仓优先、时间优先"原则进行撮合成交。六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

沪深300股指期货合约的最后交易日：

为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日遇法定假日顺延。到期合约交割日的下一个交易日，新的月份合约开始交易。

股指期权怎么计算交割金额？

本文来源于公号：期权懂，免费领取电子书籍

首先，股指期货和股指期权的交割方式都是现金交割，没有实物交割，也就是说，到了最后交易日按照交割价格进行现金交割。如果是股指期货和实值的股指期权，到期进行现金交割，虚值和平值期权到期后，自动作废，因为价值为0。

交割结算价格是最终交易日标的股票现货指数最后2小时的算术平均价格。股票指数期货有三个品种，沪深300股票指数IF对应的现货指数为沪深300指数，同理，上证50和中证500股票指数对应的现货指数为上证50指数和中证500指数。

以股票指数为标的物的期权，不过这里交易的并不是股票指数，而是通过复制指数而产生的指数型基金，比如说上证50ETF基金、沪深300ETF基金、中证500ETF基金等，目前作为场内期权标的物的还只有上证50ETF指数基金，与之对应的是上证50ETF期权。

期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割，了结相应持仓。

交易所以交割结算价为基准，确定股指期权最后交易日的结算价，划付买卖双方盈亏。股指期权的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算数平均价。

股指期货是什么意思？股指期货交易规则有哪些？

股指期货，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。

股指期货交易规则一览

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。其详细交易规则如下：

1、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。

2、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。

3、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。

4、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。

5、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。

6、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，

8、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。

9、自然人也可以参与套期保值。

10、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

股指期货交易的基础与升贴水

股指期货，即标的为股票价格指数的标准化期货合约。买卖双方约定在未来某个特定日期，按事先约定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。

目前国内共有四大股指期货合约。

股指期货：交易细则

交易方式：集合竞价与连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30为指令撮合时间。连续竞价时间为每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00。

股指期货结算价：该合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均，计算结果保留至小数点后一位。

股指期货的交割结算价：为该合约最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价，计算结果保留至小数点后两位。

股指期货：与股票对比

股指期货：升贴水的两种计算方法

常规的股指期货升贴水计算方法：

股指期货升贴水=期货价格-现货指数价格

这种方法关注的是升贴水的绝对值，适用于短期行情以及市场情绪的判断。

年化股指期货升贴水计算方法：

股指期货年化升贴水=（期货价格-现货指数价格）/距离交割日时间*365

这种方法是对升贴水进行时间加权，统一各个合约之间的期限，适用于对比不同期限长期升贴水水平，常在合约展期过程中使用。

股指期货：分红影响

根据指数编制规则，在股票指数成分股分红时，指数不予修正，指数点数自然回落。而股指由于其远期性质，对分红的预期先行发生回落，所以，分红预期所产生的基差偏离会对实际基差产生误导。所以在实际的横向对比中，往往要剔除分红影响。

因此，股指期货的绝对升贴水应等于期货价格-现货指数价格+未来分红回落点数。

可以通过历史数据、预案以及公告来估算未来指数分红点数。

股指期货：升贴水率特征

股指期货近月合约的贴水率更低，原因在于每月的交割周期，对于短期市场情绪有着过渡反应。

不论是当月合约还是季月合约，升贴水都存在明显的周期性。此外，IF、IH较于IC、IM的升水幅度更强，升水时间更长。

至于IC的贴水幅度远大于IF和IH，更多是指数结构的问题。首先，中证500指数成分中可融券标的的覆盖率要小于沪深300与上证50，这导致中证500指数成分中的个股套保需求无法直接通过融券实现，只能转移至股指期货IC合约上，IC远月合约持仓常年高于IF和IH也反映了这一现象。

其次，沪深300与上证50拥有更丰富的衍生产品，使得相关品种间套利的效率更高，期货与现货价格更紧密。

IC的这一情况同样适用于刚上市不久的IM上。

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