大智慧阿思达克通讯社2月12日讯，股指期货周四微幅高开，主力IF1503合约高开4.4点后小幅走低，截至北京时间9时16分，IF1502跌0.06%报3447.6点，IF1503跌0.07%报3486.2点，IF1506合约跌0.08%报3543.0点；现货沪深300指数暂未开盘。

【持仓数据】

持仓方面，IF1502多空主力双方今日均呈现减仓，其中多头主力减多1625手，空头主力减空3349手，净空单减少至4830手。期指总持仓量近期持续攀升，昨日破25万手。股指期货四合约总持仓量为25.07万手，IF1502持仓量为9.06万手，日减仓5326手；IF1503持仓量为9.95万手，日增仓10843手。

具体席位来看，多头主力方面：中信期货加多531手位居多头老大，海通期货减多1305手，国泰君安减多1126手，光大期货减多1309手；空头主力方面：中信期货减空884手位居空头老大，海通期货加空159手，国泰君安减空640手。

【机构观点】

中信期货投资咨询部副经理刘宾认为，导致节前红包行情的利多或有五点：一是管理层释放的利空信息暂时淡化；二是新股集中发行平稳过渡；三是央行降准对市场整体还是利多，氛围改善后有一定补涨需求；四是蓝筹连续调整后，技术上遇到重要支撑位；五是50ETF期权的上市给予蓝筹提升活跃的预期空间。

国泰君安期货研究员胡江来表示，上周五一度打破之前的波动区间下界3300点后，多头存在一定的入场意愿。本周一至周二净空持仓规模较大会员组合的净空单接连下降1800手、2400手，也从侧面反馈出最近的多头情绪相对较强。总持仓量上行，一定程度上显示多空争夺的意愿较为强烈。空头参与者或在市场上扬到一定程度后重新进场，当然也不排除净多头参与者继续加仓的可能性。

发稿：姚辉/何巨骉 审校：林桢

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。

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21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道

时隔7年，中金所将再次推出期指新品种。

6月22日晚，中金所发布中证1000股指期货合约、期权合约，及相关交易细则的征求意见稿。

这是在沪深300（IF）、中证500（IC）、上证50（IH）股指期货的基础上，中金所继续扩大自身期指产品阵容。

一般来说，期货新品种上市前，会先进行社会公开征求意见，在相关合约和规则发布后，上市工作也会有所加速。

从当日晚间发布的期货合约来看，中证1000股指期货合约交易代码为IM，乘数为人民币200元，低于沪深300股指期货的300元。

最小波动价位为0.2个点，即合约交易报价指数点为0.2点的整数倍，中证1000股指期货每波动一次，对应波动价格为40元。

此外，合约规定的最低交易保证金标准为合约价值的8%。

截至6月22日收盘，中证1000现指报收6691.61点，对应一张股指期货合约价值在133.83万元左右，最低保证金，也即单个开仓成本在10.7万元左右。

不过，考虑到期货保证金由交易所、期货公司两部分组成，期货公司部分可能还会额外加收2%左右的保证金，实际投资门槛可能会达到13.4万元左右。

此外，合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、交易时间、交割方式等，与已经上市的沪深300股指期货保持一致。

风控方面，中证1000股指期货将采取持仓限额制度。

其交易细则（征求意见稿）指出，客户某一合约单边持仓限额为1200手；某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。

套期保值交易和套利交易的持仓，按照交易所有关规定执行。

需要指出的是，国内金融期货已经发展超过10年时间，中金所上市的第一个期货品种为沪深300股指期货，其上市需要追溯到2010年4月16日。

2015年4月16日，中证500、上证50股指期货合约正式挂牌交易。

截至目前，中金所也已形成了在沪深300、中证500、上证50为核心的股指期货和期权产品队列，以及包括2年期、5年期和10年期的国债期货产品。

其中，股指期货产品因为一些历史原因，近几年发展受到了一定限制。

不过，对比2015年的市场来看，既有的期指产品运行更为理性。以沪深300期指为例，持仓规模已回升至2015年以前20万手的水平，单日成交量则保持在20万手以下。

若从衡量市场活跃度的“成交持仓比”指标来看，当前沪深300期指投机度远远低于2015年的水平，运行趋于平稳。

这也为中金所接下来推出中证1000期指和期权产品，提供了良好的基础。

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今日北向资金大幅净卖出，美的集团净买入位居首位，宁德时代大跌却获外资大幅净买入。龙虎榜机构活跃度明显下降，多只赛道股大跌甚至跌停但不见机构卖出踪影。游资进行高低切换，抢筹多只相对低位短线股。

一、沪深股通前十大成交

北向资金全天净卖出57.62亿，其中沪股通净卖出30.29亿，深股通净卖出27.32亿。

今日北向资金大幅净卖出，两市前十大成交个股中净卖出个股居多，其中五粮液净卖出位居首位，该股已连续4个交易日遭外资净卖出。恒瑞医药净卖出位居次席，该股连续2日遭外资大幅净卖出。

净买入方面，美的集团净买入位居首位，净买入二三位的立讯精密和宁德时代今日股价均大跌，但外资反而逆势买入。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，种植业与林业、物流、预制菜、养殖业等板块涨幅居前，盐湖提锂、汽车芯片、租售同权、数字货币等板块跌幅居前。

从主力板块资金监控数据来看，今日农业板块主力资金净流入居首，包括农业板块在内仅3个板块主力资金净流入，其余板块主力资金全部净流出。

板块资金流出方面，今日大跌的房地产板块主力资金净流出居首。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，神农科技主力资金净流入居首。

今日主力资金流出前十个股中锂电池概念股较多，东方财富主力资金净流出居首。

三、期指持仓

今日三大期指主力合约多空双方均加仓，其中IF和IC主力合约多头加仓数量均略多于空头，IH主力合约空头加仓数量略多于多头。

四、龙虎榜

1、机构

今日龙虎榜机构榜单中上榜个股明显减少，其中仅民爆概念股雪峰科技获机构大幅买入。卖出方面，两连板的化工股六国化工遭一家机构卖出。

今日天齐锂业、融捷股份等多只赛道股大跌甚至跌停，但龙虎榜却不见机构卖出踪影，在赛道股持续低迷的背景下机构或许已经选择“躺平”。

2、游资

今日一线游资活跃度有所提升，买入的个股中除了天保基建外其余都是相对低位的短线个股，资金高低切换的迹象明显。其中3连板的北部湾港获两家游资联手买入。

上周指数再创近期新高，但上证综指始终围绕在3400点下方徘徊，之后更是遇阻回落，跌至3350点附近，最终报收于3353点，上行动能明显不足。期指三个品种涨跌互现，其中IF及IC双双上涨，主力合约当周涨幅分别为0.1%和0.7%，IH则延续前期跌势继续走低，当周下跌0.3%。基差方面，IH升水幅度进一步扩大，主力合约升水12.6点，IF及IC贴水则继续收窄，截至上周五，其主力合约分别贴水8.3和34点。

量能方面，期指持仓大幅下滑，三个品种总持仓当周减少万余手至86026手，降至一年来新低。同时，各品种持仓均有明显回落，其中IF持仓减少3422手降至36208手，IH持仓减少3585手降至21094手，IC持仓减少3071手降至28724手。

主力持仓方面，由于各品种移仓速度显著不同，多空主力持仓变化亦各有差异。其中IF次近月及当季合约持仓均明显走高，导致多空双方持仓均较前一周大幅增加，其中多头增仓7439手，空头增仓8885手，净空持仓增至近3000手，增幅将近100%。与IF不同，受交割因素影响，IH多空主力双双减仓1000余手，其中多头减仓力度更大，净空持仓增至825手。IC多空主力也小幅减仓，其中多头持仓减少612手，空头持仓减少487手，净空持仓增至912手。

具体席位方面，随着资金逐步移仓至远月合约，多空主力分歧渐趋凸显。多头方面，前期净多持仓排名前列的五矿经易、鲁证及乾坤期货多头均大幅增仓，其中五矿经易期货多头增仓近800手，净多持仓再度回升至2000手之上。同时，乾坤期货上周再度上榜，净多1174手。除此之外，国泰君安期货多头净增800余手，净持仓翻多净多478手。空头方面，增仓力度尤甚于多头，上海东证、国投安信及中信期货空头分别增仓1814、1284和1861手，同时华泰及光大期货等席位空头持仓也有显著增加。

总体来说，由于上周为交割周，期指持仓出现明显回落，同时IF多空主力双双大幅增仓，对峙局面逐步形成，预计短期期指继续上行概率的较小，或呈现振荡走低的态势。

（作者单位：永安期货）

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