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期货保证金比例(中信期货保证金一览表)

2023-08-07 19:17分类:波浪理论 阅读:

对新手交易者,期货开户成功后,在交易之前还应该关注一下保证金与手续费。保证金关系到资金的使用率,手续费是期货交易中的主要成本。

21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道

周五,中金所宣布,自2019年6月3日结算时起,对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。这是中金所首次对股指期货采用跨品种单边收取保证金的保证金制度,对此,多位业内人士表示,此举有利于提升资金使用效率,有助于活跃市场。

周五,中金所披露,为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥,中金所决定自2019年6月3日结算时起,对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。

股指期货的第一次松绑是在2017年2月17日。当时中金所宣布,自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限。自2017年2月17日结算时起,沪深300、上证50股指期货非套期保值交易保证金调整为20%,中证500股指期货非套期保值交易保证金调整为30%。

2018年12月3日,股指期货第三次松绑。当时中金所宣布,2018年12月3日结算时起,沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;同日,股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;同日,股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

2019年4月22日,股指期货第四次调整。此次调整有三:一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

周五,中金所修订了风险控制、异常交易管理办法,此次修订的主要内容包括:

1、在《风险控制管理办法》中增加交易限额制度,进一步丰富和完善风控措施,防范市场风险。

2、是提升异常交易管理的制度层级,将监控指引升级为《异常交易管理办法》,优化异常交易类型,明确实控关系账户组异常交易合并规则,加强会员管理责任。

首先需要考察监控中心工业品期货指数是否能够代表整个工业,表征程度能有多高;而若能够代表,再考察其与现有着眼于工业的投资工具的表现异同,是否能产生互补效应。

加入监控中心商品期货指数后的组合尽管在收益维度上不及基准组合,但在波动率上有所降低,并且在极端情况下的最大回撤上也有提升。因此监控中心商品期货指数确实在一定程度上达成了改善现有投资组合的功能。

与监控中心能化期货指数不同,以钢企利润指数为代表的多空型产业链指数更多代表产业链内加工型企业的加工利润。目前国内尚未有公开发布的相关指数,因此首先介绍本文简单构建的钢企利润指数。

自2015年A股大幅回调时受限的股指期货已经多次放宽。

①比较标的指数和Wind股票指数系列之能源指数、材料指数、工业指数、房地产指数等与工业相关指数与PPI的联系紧密程度。

在此方案基础上,工业品期货指数上市以来运行良好,与商品期货指数类似,在工业品期货指数上市初期,由于国内商品市场覆盖面较窄,导致指数成分仅有9个,其中铜的占比更是高达40%,而近年来随着商品期货市场的快速发展,目前工业品期货指数已经包括33个成分商品,并且最高权重也下降到了12%。最终体现在工业品期货指数的覆盖面更广、集中度更低。

苹果期货日线图

6月11日,郑商所发公告诉称,自6月14日结算时起,苹果期货合约买卖保证金标准调整爲9%,涨跌停板崎岖调整爲6%,其间苹果期货1807合约买卖保证金标准调整爲25%。

(1)能源化工指标表征性:考察标的指数同比收益率对于能源化工产业链指标的表征有效性以及预测能力,使用PPI(石油)当月同比、PPI(化工)当月同比、PPIRM(化工原料)当月同比作为能化产业链的代理指标。

(2)指数波动率:考察标的指数的波动情况

计算标的指数每个期货品种年末持仓金额/权重的结果,并取平均值作为该指数的规模。

我自己花了2小时制作了国内所有期货品种的保证金率和每1手对应的期货数量是多少,欢迎大家收藏。

冲击程度=(100亿×品种权重)/品种过去1个月日均成交金额,并取平均值作为该指数的抗操纵性。

修订风控管理办法

对此,有业内人士向记者分析,明确风险控制细则和异常交易细则,提升异常交易管理的制度层级,一方面有助于加强对违规交易的监管,而另一方面也可以降低监管的随意度。

【郑商所调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准】财联社4月15日电,郑商所公告,自2022年4月20日结算时起,尿素期货2206、2207及2208合约的交易保证金标准调整为10%,涨跌停板幅度调整为9%;菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准调整为15%。自2022年4月18日当晚夜盘交易时起,菜油期货2209合约的交易手续费标准调整为6元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。自2022年4月19日起,硅铁期货2209合约的日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。

5月11日,郑商所发公告诉称,自5月16日结算时起,苹果期货1807合约买卖保证金标准调整爲10%。

在2017年2月17日、2017年9月18日、2018年12月3日、2019年4月19日,中金所分四次逐步放松对股指期货保证金和手续费方面的限制。

(3)与主流资产相关性:考察标的指数与其它资产的联系

在我国,期货交易者交纳的保证金可以是资金,也可以是价值稳定、流动性强的标准仓单或者国债等有价证券。

(3)保证金的收取是分级进行的。

具体的保证金计算公式如下:

https://www.haomiwo.com

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